交易風控及資金控管程式發展紀錄
開始及命名
risktradeoff，tradeoff有權衡及取捨之意，risk加上tradeoff取交易日常面對風險要做抉擇，抉擇是不是要用風險換取超額的利潤，取捨權衡取之在己之意。這個名字跟定位有關，還不是很確定該怎樣取比較好，他是一個指標，但是我不希望俗俗的。
2022 Fintech Taipei Awards 台北金融科技獎 截止日前一週決定去參加看看，還好這幾年共患難的好朋友幫忙肯一起報名參與競賽，九月中第一階段初賽結果要公佈了，剛好參賽的主題作品產品也快要完成了，這邊開始做個歷程的回顧與紀錄。
風信旗有看風向行動的意味在其中，東風由東邊吹來，風信旗就面向東邊往西飄，交易也是這種的態度。
歷程紀錄 「持續更新」
2020/10 根據券商董座規劃自營部門的工具需求，製作完成後臺基礎模型及基礎呈現網頁
…停工
2022/6 完成多角色模型建置
2022/7 2022 Fintech Taipei Awards 台北金融科技獎報名
…停工
2022/9/2 完成Dash基礎網頁、開始網誌
2022/9/8 Fix Dash callback timeout / Add Dash table 趨勢連續日，風切線價格
2022/9/12 未收到入選通知
2022/9/16 Fix database multiple session / 隨選模型建置
2022/9/23 券商說礙於法規不能以我為中心的出面販售
2022/9/28 ngrok 封測
2022/10/3 Name list：台股風險控制切線、台股一刀多空資金控管指標 、八方盤勢多空指標、八方部控指標、八方資控指標、八方加減碼指標
2022/11/1 完成手機簡訊認證功能完成
2022/11/16 完成減資計算功能
2022/11/25 OTC group fix
2022/11/29 fix 缺失值處理
2022/12/7 ttdays module fix ；Name list： 台股隨選風信標準RiskWindVaneStandard
2022/12/8 減資模組完成
2022/12/14 Add DailyUpdate\SingleUpdate module
2022/12/23 CR with ttdays module fix
2023/01 改Mysql版
2023/2/25chain callback debug / 完成Mysql版本
2023/2/28 CGP SQL
目的
在大盤的力量之下，我們都知道不會懂股票的人也會賺到錢，因此能運用大盤或盤勢這所形成的交易環境去判斷，是很重要的一件事，當判斷風險低的時候放大資金部位，風險高的時候降低資金部位，讓大盤的力量幫忙，若懂產業面跟基本面，那就更好了。另外交易過程也會受到各種的暗示，是大腦一連串受強化的過程，大腦在被強化過程之下也不容易做出判斷，很需要被提醒一下不要大腦催眠自己。
這個題目要製作出能日日審視的風險示警工具並實作於資金部位管理，去縮短管理的頻率。交易不是只有交易員的層級做交易這件事，還能用高於交易員的層級（當投資長角度）去做整體配置的決策；風險控管也不是只有最後執行停損這件事，中間還有預防與管理，用風險管裡及部位控管來看交易這件事。
風險與風控
風險是種相對的概念，學理上有的用波動率為基礎、有的用乖離為基礎、有的用定價為基礎、有的用單位損失承擔的獲利為基礎、有用找尋風險最低獲利最高的組合狀態等等的各種方式去衡量風險。最終都是要達成「風險低的時候部位持有多些，風險高的時候部位持有少些」的目的，效果出用全速在獲利，用非全速在損失的這件理想中的基礎，儘量的去實踐用風險相關的數據去連結資金管理的過程。
風險控制資金管理這部分一直不是討論或是實作的重點也多只存在書本中 ，大家能比較熟悉的是停損基礎的日風控、週風控、月風控，當達到風控的標準時就是停權不能交易了。但是更多的人只是非職業沒有資訊優勢的一般人，有了資金以後當然就是往前衝啊！！！其實部位盡可能地分散，就能達到降低損益波動的效果，但是人性都是想要一夜致富，一但遇到不是人人都是股神的盤勢，原本是億萬富翁就變成了千萬富翁了。透過數據來客觀、大範圍的實作這一塊，自己能靠自己的意志衡量自己想要知道的風險，才好在後續的交易活動中組合出自己的最佳配置。
切線介紹
籌碼能轉換成價格才能用，根據角色的籌碼畫出的這條線，代表著這個角色的狀態．我們把他當作是成本好了比較好解釋，當貴的籌碼進入或便宜的籌碼售出就會往上升，當便宜的籌碼進入或貴的籌碼賣出切線就會往下降。
並假設這條線低於股價時大家會樂於持有，籌碼在開心地換手；這條線若高於股價時持有人會產生不一的焦慮，籌碼在驚慌的換手。籌碼不動價格動的時候，也會有一樣的效果。
切線計算的籌碼角色有九個，籌碼角色有其在市場上代表的意可以用來和合參，外資是市場最集中最大的力量、投信是多中長線基本面有看顧、自營是交易與避險的總和、融資是主力給錢賺的散戶又是市場中最分散的大力量、融券是厲害的散戶、自營交易是最大的散戶且消息靈通、自營避險是發行延伸性商品跟著客戶買的部位、其他是非三大法人非融資券的實戶、三大法人合為計算前先將三大法人部位合計不是結果的平均。每支股票每個時期的主力不一樣，有時候散戶也能是主力，價格與切線連動關係密切的，角色即為是當時市場的主要力量。
一但上了交易這條船，人性就會開始反映在交易之上，用數據來規劃風險控制及部位的配置。
操作介面介紹
資料庫起始於20100101，查詢區間開始於20180101，預設圖面為當日往前960日（先看看長期近四年的狀態），再點選起始日期則縮短為當日前240日（看看近一年的狀態）。
右邊下拉式選單分別可以點選或輸入所要查詢的股票及計算的籌碼角色，籌碼角色有九個 ：外資、投信、自營、融資、融券、自營交易、自營避險 、其他（皆非以上，表示個人戶用現金交易）、三大法人合計。
點擊 「畫風切」 按鈕，就會在價格圖表之上跑出該籌碼角色的風險切線，會自動帶出五日的表格資料及隨選切線的的底圖，表格部分會包含前五日的日期、收盤價、趨勢連續日數、風切線的價格四項資訊。可以一眼看到近期風切線在哪個位置，先知道下一個交易日部位可以考慮調整的關鍵數值 及 已發生的趨勢連續日數。
點擊劃風切按鈕以後，在第一張圖顯示風切線，再在圖上點選任何日期，下方隨選區域就會根據日期計算隨選切線。圖面可透過滑鼠拖曳放大要看觀察的特定期間，再連續點擊兩下即可回復預設。
計算的期間在日期欄位的上方會顯示出進度條。最上方導航列，官網的連結連接到本網誌，登入及註冊功能還沒做好，贊助的功能也還沒做好。
風險控管資金管理應用介紹
假設你的個股資金投入單位是100%，價格在切線之下考慮風險設定減碼到50%，價格在切線之上回到100％，這是個股的第一層風控。
第二層風控為大盤風控，打開代表大盤或是產業ETF，一樣在切線之下考慮風險設定減碼的50%，大盤在切線之上回到100％．
這樣就有了四種的組合與三種的結果，個股資金的投入比例根據風險有了 25% 、50%、100%的組合，就可以隨意組合出自己的風控。
總的來說，這個工具提供了五個評量風險的面向，第一個面向是大盤，例如可以用ETF的0050去代表台股風險；第二個是貨幣，例如可以用ETF的00682U去代表匯率風險；第三個是產業，例如可以用ETF的00830去代表產業景氣的風險；第四個是個股本身的風險；第五個是隨選的時間動態計算短期的風險。該怎麼組合風險極為見人見智，端看自己所關注的風控點在何處。
隨選切線功能介紹
前面忘了說明，每支股票的預設風險切線起始計算日期是在2010，選這個計算起始日期只是個方便統一表達的時間切點沒有什麼意義，也會受到積年累月增資減資等等影響市場上籌碼的張數。
因為也不一定是要看從那麼久遠起算的風險切線，若只想看看近期的風險切線狀況，我們可以開啟隨選切線的功能（就像中華電信MOD一樣)，看自己喜歡看的時間，計算那時間之後的風險切線（風切的權重會較多放在近期）。
隨選切線使用場景例如受到暗示的前幾天或當天、新聞發布的前幾天或當天、重大訊息公布日的前幾天或當天、業績公布日前幾天或當天、爆大量的前幾天或當天、技術線型成形的前幾天或當天，任何理由你想知道的前幾天或當天。長期風切線的應用場景也是跟上面一樣，就是少了前幾天或當天並著重長期現象。其實很多時候，場景的條件或許一直都在尚未消失，只是也是在等風險低的時候。
例如在一個飆漲的趨勢中，隨選在前幾天做觀察何時風險轉高，轉高就差不多是漲勢要結束的時候，反過來在狂跌的趨勢中也會是一樣。
因為是計算同一批的籌碼，所以最後隨選切線一定會去會合長期的切線。另外，短隨選切線也可以是第二層或第三層的風控。
使用的限制及網站政策
這是風險控制資金成數的工具，若要進階應用及整合到交易，請聯絡自己的券商討論券商資源例如每個月的推薦名單如何去銜接這個服務。因為我服務的公司有個全權委託的部位，因此目前只測試到券商全權委託這部分，測試能不能成為交易池開關的濾網。
價格圖是日收盤價的連線，每天晚上11點以前更新數據，所以更新頻率是日。每日收盤前十分鐘做檢視，就可以先考慮是不是要調整資金比例。
因為本身不是業內，所以投顧的業務範圍例如我不會知道哪些股票可不可以買，工具前提在有標的交易情況之下，好透過更高於選股及分析的這一個層級去適應當前的盤勢。
持續維運的模式
網站政策為免費使用，為了鼓勵贊助研究及網站自給自足長期發展，也會設定一些限制來專屬，來保持政策，也保持修改政策的彈性。目前會以算力作為依據（軍令），每個計算都會消耗些不一的算力，每個帳戶每天都有一些基本的算力點數，不過這個不知道自己是不是能做得出來。
就算不贊助，花點時間完成任務也可以遍歷整個內容，就像是遊戲一樣。
廣告也要研究怎樣去做串接
後續的研究方向
透過這種的方式，可以大致看出市場上各種力量的消長，哪個角色是與風切線最為相關，能掌握風險切線的輪動是正確定位風險切線的關鍵，是要取與價格變動最相關的切線為部位調整的依據?還是數個與價格變動最相關切線平均數為部位調整的依據?亦或是用價格較不相關的切線去反映出空間以做為部位調整的依據?這些都是後續要研究的方向。
發展即時盤中的風切、發展期權商品的風切、發展風切前段的選股模型、發展類股輪動模型、發展評估模型績效的模型，這些應該都會是未來很有趣的題目。
自己打造一個平台也是一件很有趣的事
免責聲明
工具為風險及資金管理工具，無法保證交易必然的獲利，也不能預測當下或未來市場的走勢。工具雖可以評價風險理論性的提升交易的安全性，但仍不是任何對未來績效及有效性的保證，個人行為及選擇亦會參雜及連動風控結果，如何將交易與風控結合不為本工具的直接功能。除了以上聲明外亦不確保資料傳輸、計算正確及符合期待。大家需明白資金管理及風險控制不是聖杯本身，而是組成聖杯的必要部件，交易行為也不能依賴單一資訊做決定。
